Nox Quant · análisis de estrategias

Entiende el riesgo antes de ejecutar.

Convierte tus reglas y datos de backtest en escenarios cuantitativos claros. Compara esperanza, drawdown y tamaño de posición bajo supuestos visibles.

Configurar estrategia

Define una regla y explora su exposición.

Mercado y regla

Activo y temporalidad

Regla de entrada e indicadores

Riesgo y cuenta

Tipo de cuenta

Riesgo por operación

Ratio riesgo:beneficio promedio

Fuente de datos

Fuente de la probabilidad Elige una modalidad

El porcentaje es un supuesto manual para explorar escenarios. No representa una tasa observada.

Winrate supuesto (%)

Costos y objetivos opcionales

Costos por operación (en R)

Incluye comisión y slippage como múltiplos del riesgo monetario al stop. Costo en USD ÷ pérdida prevista al stop.

Medir objetivos de capital
Los objetivos se cuentan solo si llegan antes del límite de drawdown.

Análisis de riesgo

Esperanza matemática y escenarios de drawdown.

SISTEMA EN ESPERA

LABORATORIO DE ESTRATEGIAS

Un punto de partida, sin métricas inventadas

Configura tus datos para analizar una hipótesis o tu backtest. También puedes cargar un ejemplo identificado para recorrer la interfaz.

Esperanza netaRiesgo de drawdownTrayectorias simuladas

Resumen de la estrategia Escenario hipotético

Winrate del escenario

—

Probabilidad por operación

Esperanza matemática

—

R medio esperado por operación

Probabilidad de tocar drawdown

—

500 escenarios × 100 operaciones

Riesgo recomendado · ¼ Kelly + supervivencia

Mayor riesgo probado con drawdown estimado menor al 5% en 500 simulaciones de 100 operaciones, limitado a un cuarto de Kelly y 3% por trade.

—

Resiste — stop loss; el siguiente tocaría el límite

Lectura estructural

Contexto general del activo y comportamiento probable de la regla.

Estructura

Ajuste para probar

Racha de pérdidas

Distribución exacta para 100 operaciones Bernoulli con el winrate seleccionado.

Racha máxima mediana · P50 — La mitad de las secuencias tiene una racha máxima igual o menor.

Caída durante esa racha — Impacto compuesto desde el inicio de la racha.

Trayectorias simuladas

Ocho secuencias posibles de 50 operaciones.

Límite —

Trayectorias de capital Límite de pérdida Índice 100 = capital inicial

Límite estático desde el capital inicial. El modelo asume operaciones independientes, fracción de riesgo fija y costos ingresados por el usuario.

Impacto del tamaño de posición en tu estrategia

Comparación con el mismo conjunto de 500 secuencias.

Riesgo / trade	Tocar drawdown	Prob. objetivo —	Estado

El drawdown mide tocar el límite durante el horizonte configurado. Probabilidad estimada por 500 secuencias. Bajo <5%, moderado 5–15%, alto 15–35%, muy alto ≥35%; depende de la fuente seleccionada y del modelo independiente.

NOX QUANT / PRO

Herramientas que ahorran tiempo en cada operación.

Importá resultados reales, compará escenarios y calculá posiciones con límites explícitos. Funciona para cuentas personales, Forex, cripto, índices y fondeo.

Pago únicoHerramientas para cualquier traderSin suscripción mensual

Acceso ProUSD 10**Referencia. El checkout se configura en pesos argentinos (ARS).

01Historial CSV

Winrate, resultado neto, profit factor y drawdown realizado desde operaciones cerradas.

02Comparador avanzado

Tres escenarios configurables para medir cómo cambian las probabilidades y el capital.

03Lotaje dinámico

Tamaño de posición con stop, valor por punto/lote y límites de pérdida.

04Informes exportables

Descargá los resultados del historial y las comparaciones para revisarlos.

05Reglas ATR

Referencias de volatilidad para probar. No son parámetros optimizados.

06Pine Script

Borrador técnico para TradingView, pendiente de validación en su compilador.

◆

Activá Nox Quant Pro

Si ya compraste, introducí tu licencia individual de Payhip. Sin licencia podés explorar las herramientas, pero no ejecutarlas.

La tienda se habilitará al configurar el enlace real de Payhip y el precio en ARS.

Datos para las herramientas

Podés usar Pro sin ejecutar antes el simulador. Si ya simulaste una estrategia, estos datos se sincronizan automáticamente.

Activo o mercado Regla descriptiva (opcional) Límite de pérdida (%) R:B de referencia Estos datos no estiman un winrate ni validan una estrategia.

WORKSPACE PRO

Tu caja de herramientas

Seleccioná una herramienta. Podés consultarlas sin comprar; para calcular necesitás una licencia activa.

◇

Calculadora de lotaje

Calculá lotes o contratos según saldo, distancia de stop, valor del contrato y riesgo máximo. La fórmula usa tus especificaciones, no adivina el valor del pip.

VISTA PREVIA · REQUIERE LICENCIA PRO

El servidor calcula el tamaño usando el valor por pip/tick publicado por tu broker. El riesgo baja un 25% tras cada pérdida consecutiva; confirma la especificación del contrato y la divisa de la cuenta.

Tamaño de cuenta (USD)

Stop Loss (pips)

Riesgo base (%) · configurable

Valor por pip/tick por lote (USD)Configura el valor monetario de una unidad de stop por lote. Para contratos inversos, convierte según el broker.

Pérdida realizada hoy (USD)

Racha actual de pérdidas

Riesgo efectivo en este trade$0.00

Lotaje calculado0.000

Margen de pérdida diaria restante$0.00

El cálculo requiere una simulación, el valor del contrato y los datos de cuenta. El límite diario se deriva del drawdown.

Analiza operaciones cerradas de un archivo CSV. Admitimos una columna profit (ganancia/pérdida neta por operación) y, opcionalmente, commission y swap. También admite pnl o beneficio. No se sube el archivo completo: se extraen solo importes numéricos para analizarlos con tu licencia.

↥Seleccionar archivo CSVMáximo 1 MB, hasta 1.000 operaciones · coma, punto y coma o tabulación

Saldo inicial en la misma moneda que el CSV

Todavía no hay historial cargado.

Solo analiza el orden y los importes de las operaciones proporcionadas. No verifica entradas, salidas, instrumentos, riesgo inicial ni que el CSV represente todas tus operaciones. Las comisiones y swaps se suman a profit; si ya están incluidos, no vuelvas a agregarlos.

Compara tres supuestos simultáneamente con las mismas secuencias aleatorias. Cada fila tiene winrate, ratio R:B, riesgo por operación y costo en R. Las cifras son condicionales a estos supuestos, no predicciones.

Escenario	Aciertos (%)	R:B	Riesgo (%)	Costo (R)
Base
Conservador
Estrés

Límite de pérdida configurable en la sección «Datos para Pro».

* Índices de equity empezando en 100. Modelo simplificado: 500 trayectorias × 100 operaciones, independientes, riesgo proporcional al saldo y límite de pérdida estático. Monte Carlo introduce variación aleatoria; esta comparación usa una semilla fija para garantizar que las filas sean comparables.

Borrador Pine Script v5 con niveles ATR de referencia, EMA y resumen del riesgo. Pruébalo en TradingView; todavía no se ha verificado con su compilador.

Nox Quant Pro no analiza cotizaciones en vivo ni garantiza rentabilidad. El historial CSV usa los datos que el usuario aporta; no verifica el backtest. Las reglas ATR y el código Pine son referencias para probar, no estrategias validadas.